Pekao Akcji Europejskich (Pekao Walutowy FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 95% MSCI Europe IMI Index + 5% ICE BofAML Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index
Zasięg geograficzny: b.d.
Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcyjnych, a także bezpośrednio w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, które dają ekspozycję na rynki akcyjne w Europie. Minimum 70% aktywów funduszu denominowane jest w EUR. Pozostała część aktywów funduszu może być inwestowana w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,1336
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0652
Najlepszy wynik: 67,09 zł
Najgorszy wynik: 20,99 zł