Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
Deklarowana polityka
Deklarowany benchmark: | 100% (POLONIA + 60 pb) |
---|---|
Zasięg geograficzny: | b.d. |
Fundusz lokuje aktywa głównie w depozyty bankowe oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, np. obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa, inne państwa członkowskie UE lub należące do OECD, obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Udział innych instrumentów finansowych niż lokaty, o których mowa powyżej, nie może przekraczać 30% wartości aktywów. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu. Duration zmodyfikowane portfela jest nie dłuższe niż 1,5 roku. |
Wskaźniki ryzyka
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
1,3545 | wyjątkowo dobry |
Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
0,1817 | |
Najlepszy wynik: | 14,20 zł | |
Najgorszy wynik: | 10,00 zł |