Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 3M + 50 punktów bazowych
Zasięg geograficzny: b.d.
Co najmniej 70% lokat funduszu stanowią krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Średni termin do wykupu obligacji znajdujących się w portfelu funduszu jest nie dłuższy niż 2 lata.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,4536
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0477
Najlepszy wynik: 11,83 zł
Najgorszy wynik: 10,00 zł