Fundusz poszukuje alternatywnych źródeł zysków poprzez elastyczne i aktywne inwestowanie na rynkach globalnych w różnorodne klasy aktywów, za pośrednictwem funduszy zagranicznych. Lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne realizujące strategię absolute return rozumianą jako strategia, w ramach której środki są inwestowane w celu osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych, na przykład w różne nieskorelowane klasy aktywów. Dodatkowo do 30% wartości aktywów netto może być inwestowane w tytuły uczestnictwa innych, niż wskazane powyżej, funduszy zagranicznych. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 0,5286% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 12,32 | +0,33% | +0,01% |
7D | 12,29 | +0,24% | -0,15% |
1M | 12,27 | +0,49% | -0,32% |
3M | 11,99 | +3,01% | +0,11% |
6M | 11,49 | +6,94% | +2,70% |
1R | 11,72 | +5,21% | +3,50% |
3L | 11,65 | +5,39% | +5,50% |
YTD | 11,94 | +3,10% | +0,93% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 16,99 | +37,79% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 503,20 | +29,15% |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 530,93 | +26,44% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 93,16 | +25,50% |
Total FIZ Total FIZ | 453,99 | +23,89% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 92,74 | +21,88% |
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 958,80 | +20,67% |
Insignis FIZ Insignis FIZ | 1 680,19 | +19,86% |