Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 30% MSCI World NR LC Index + 30% ICE BofAML EMU Direct Government Index + 15% ICE BofAML EMU Corporate Index + 5% ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index + 10% ICE BofAML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% POLONIA
Zasięg geograficzny: b.d.
Aktywa funduszu są lokowane w fundusze zagraniczne inwestujące globalnie, co pozwala wykorzystywać potencjał rynków wzrostowych. Lokuje od 10% do 35% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na globalnych rynkach akcji. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. Biorąc pod uwagę konstrukcję benchmarku, zagraniczne fundusze akcyjne będą stanowiły ok. 30% wartości portfela.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,2005
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0000
Najlepszy wynik: 13,71 zł
Najgorszy wynik: 9,86 zł