Tematy
Subfundusz wykorzystuje strategię market neutral, tj. osiągania zysków z selekcji spółek niezależnie od zachowania indeksów giełdowych przy ekspozycji netto (pozycja długa minus pozycja krótka) bliskiej zeru. Akcje zabezpieczane są kontraktami terminowymi na główne indeksy giełdowe, na których te akcje są notowane, a inwestor zarabia, gdy stopa zwrotu z akcji jest wyższa niż stopa zwrotu z indeksu. Do portfela trafiają walory najlepszych spółek wyselekcjonowanych w oparciu o wybraną metodologię.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | - | - |
Sharpe'a | - | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | 1,4176% |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 117,76 | -0,65% | -0,06% |
7D | 115,44 | +1,35% | -0,29% |
1M | 113,55 | +3,10% | +0,20% |
3M | 115,41 | +0,91% | +0,10% |
6M | 113,21 | +4,26% | +2,52% |
1R | 114,92 | +2,28% | +3,51% |
3L | 140,85 | -17,57% | +5,44% |
YTD | 115,25 | +1,29% | +0,89% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Lumen Quantum Neutral FIZ Lumen Quantum Neutral FIZ | 16,99 | +32,01% |
Total FIZ Total FIZ | 453,99 | +28,11% |
Alphaset FIZ Alphaset FIZ | 1 530,93 | +26,44% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 | 93,16 | +25,50% |
Lumen Quantum Absolute Return FIZ Lumen Quantum Absolute Return FIZ | 503,20 | +23,40% |
Rockbridge FIZ Alpha Hedge Rockbridge FIZ Alpha Hedge | 131,85 | +22,87% |
QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ | 1 958,80 | +22,05% |
Rockbridge FIZ Small Caps+ Rockbridge FIZ Small Caps+ | 92,74 | +21,88% |