Generali Akcji Rynków Wschodzących (Generali Fundusze FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 90% MSCI Emerging Markets Index + 10% WIBID 1M
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje przede wszystkim w tytuły uczestnictwa innych funduszy, których główną kategorię lokat stanowią akcje spółek z globalnych rynków wschodzących, obejmujących państwa zaliczane do indeksu MSCI Emerging Markets. Może również inwestować bezpośrednio w akcje i inne instrumenty udziałowe.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 68,54 zł
Najgorszy wynik: 61,50 zł