Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat, co ma na celu dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i perspektyw średnioterminowych. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu, jak i ekspozycja, jaką zapewniają te kategorie lokat będą zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz stosuje elastyczne podejście inwestycyjne polegające na inwestowaniu do 100% Aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, dających ekspozycję na różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka, w szczególności Fundusz będzie mógł inwestować nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki uczestnictwa Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji wydzielonego w ramach Goldman Sachs Parasol FIO, oraz nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji wydzielonego w ramach Goldman Sachs Parasol FIO. Fundusz będzie mógł lokować Aktywa również bezpośrednio w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją inwestycji w jednostki i tytuły uczestnictwa, nie będzie możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty lub zapewni to efektywniejszą realizację celu inwestycyjnego. Za pośrednictwem Instrumentów Pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, Fundusz może osiągnąć całkowitą ekspozycję netto na poziomie 200% wartości Aktywów Funduszu. Struktura portfela inwestycyjnego Funduszu dostosowywana będzie do poziomu zmienności na rynkach finansowych celem utrzymania w ciągu średnioterminowego cyklu inwestycyjnego (tj. w horyzoncie 3 do 5 lat) ryzyka na poziomie odpowiadającym SRRI kategorii 3.
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR | 0,1595 | - |
Sharpe'a | 0,0000 | - |
Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat. | brak danych |
Okres | Wycena | Zmiana (%) | Średnia (%) |
---|---|---|---|
1D | 143,81 | +0,06% | -0,24% |
7D | 142,42 | +1,04% | +0,47% |
1M | 144,22 | -0,36% | -0,28% |
3M | 145,78 | -1,29% | -0,84% |
6M | 142,96 | +0,19% | -0,05% |
1R | 136,64 | +5,31% | +3,33% |
3L | 123,62 | +15,70% | +12,99% |
YTD | 144,43 | -0,24% | +0,08% |
Nazwa | Wycena (zł) | Stopa zwrotu12M |
---|---|---|
Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) Investor Akumulacji Kapitału (Investor SFIO) | 114,09 | +9,01% |
Santander Umiarkowany (Santander FIO) Santander Umiarkowany (Santander FIO) | 81,57 | +8,54% |
BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) BeGlobal Mixed (BeGlobal SFIO) | 117,29 | +7,70% |
PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) PZU Aktywny Globalny (PZU FIO Parasolowy) | 67,37 | +7,12% |
Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) Pekao Strategii Globalnej - Stabilnego Wzrostu (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) | 14,68 | +6,53% |
BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) BeGlobal Bond+ (BeGlobal SFIO) | 112,49 | +6,49% |
ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) ING Pakiet Umiarkowany (ING Konto Funduszowe SFIO) | 131,19 | +6,10% |
Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO) | 107,90 | +6,08% |