Millennium Plan Spokojny (Millennium SFIO)
Deklarowana polityka
Deklarowany benchmark: | fundusz nie posiada benchmarku |
---|---|
Zasięg geograficzny: | b.d. |
Subfundusz lokuje nie mniej niż 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym i udziałowym, oraz tytuły uczestnictwa funduszy o innym charakterze. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy dłużnych i instrumentów dłużnych stanowi nie mniej niż 60% wartości aktywów, tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym i instrumentów udziałowych nie więcej niż 25%, tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze innym niż udziałowym i dłużnym, nie więcej niż 20%. |
Wskaźniki ryzyka
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
0,0000 | |
Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
-0,0001 | |
Najlepszy wynik: | 105,47 zł | |
Najgorszy wynik: | 89,87 zł |