PZU Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz stosuje strategię absolutnej stopy zwrotu. Charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Może inwestować od 0% do 100% aktywów zarówno w papiery udziałowe jak i w dłużne, a także w instrumenty pochodne. Intencją funduszu jest utrzymywanie wysokiego zaangażowania w instrumenty udziałowe i jak najrzadsze korzystanie z limitu w instrumentach dłużnych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 146,19 zł
Najgorszy wynik: 91,81 zł