Pekao Dynamicznych Spółek (Pekao FIO)
Deklarowana polityka
Deklarowany benchmark: | 45% sWIG80 + 35% mWIG40 + 10% MSCI World Index + 10% POLONIA |
---|---|
Zasięg geograficzny: | b.d. |
Fundusz może lokować do 100% wartości aktywów w akcje małych i średnich spółek, maksymalnie 30% aktywów w akcje dużych spółek, a do 50% aktywów - w akcje spółek zagranicznych. Możliwie duży potencjał wzrostu dzięki inwestowaniu w akcje dynamicznie rozwijających się małych i średnich spółek, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować część aktywów (maksymalnie 20%) np. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Może lokować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. |
Wskaźniki ryzyka
Wskaźnik | Wartość | Ocena |
---|---|---|
IR:
?
Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy). Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre. |
0,8428 | bradzo dobry |
Sharpe'a:
?
Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko. Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka. |
0,1763 | |
Najlepszy wynik: | 34,64 zł | |
Najgorszy wynik: | 10,02 zł |